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開盤價由集合競價產生。集合競價的方式是：每一交易日開市前5分鐘內，前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，產生的開盤價隨即在行情欄中顯示。

集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。首先，交易系統分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先后排列；所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先后排列。接下來，交易系統依次逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止。如最后一筆成交是全部成交的，取最后一筆成交的買入申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格，該價格按各期貨合約的最小變動價位取整。如最后一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格。

在開盤集合競價中的未成交申報單在開市后自動轉為競價交易。

如果開盤集合競價未產生開盤價，則開市后的第一筆交易價格為開盤價。

收盤價的產生比較簡單，通常以該合約當日最后一筆成交的價格作為收盤價。

結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制定下一交易日漲跌停板額度的依據。結算價的產生方式有兩種，商品期貨通常將某一期貨合約當日成交價格按照成交量加權平均計算所得的價格規定為當日結算價。如果當日該合約沒有成交，則以上一交易日的結算價作為當日結算價或按照交易所的相關規定確定。結算價的另一種產生方式是中國金融期貨交易所規定的。比如在股指期貨交易中，取當日最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。

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