節后A股市場大幅下挫后，近期仍維持震蕩行情，在此背景下，就連一向以穩健著稱的量化私募基金也普遍遭遇了凈值回撤。統計數據顯示，截至2021年3月5日，上海金锝資產管理有限公司(以下簡稱：金锝資產)旗下的外貿信托-金锝中證1000指數增強3號近一個月凈值下跌19.35%。

由于近一個月凈值回撤較大，截至2021年3月5日，外貿信托-金锝中證1000指數增強3號今年來的跌幅已擴大至22.68%。不過，由于此前年度業績表現不錯，該基金的累計收益率仍有65.92%，但與今年1月份時約120%的收益率相比，縮水十分明顯。

外貿信托-金锝中證1000指數增強3號成立于2019年1月29日，截至2021年3月5日，該基金的累計單位凈值為1.6592元。由于該基金曾于2020年2月21日進行過分紅(0.6501元)，該基金的最新凈值為1.0055元。

從累計凈值走勢來看，外貿信托-金锝中證1000指數增強3號成立后建倉迅速，短短3個月內凈值漲幅便超過45%。但2019年二季度受股市回調影響，該基金凈值也短暫下跌，此后維持震蕩趨勢，直到2019年11月起開始大幅上漲，且漲勢一直持續到2020年8月。2020年9月初，該基金的累計收益率維持在120%左右，此后持續高位震蕩，但沒有明顯上漲。而今年春節過后，受股市回調影響，該基金凈值大幅下跌。

從動態回撤來看，外貿信托-金锝中證1000指數增強3號的歷史最大回撤發生在今年2月26日，當日回撤達-26.13%。而在2019年與2020年，該基金的動態回撤始終控制在20%以內。

從區間收益率來看，外貿信托-金锝中證1000指數增強3號最近兩年的收益率較好，為42.42%，跑贏同期滬深300漲幅37.91%，在同類排名中處于中等水平。但該基金最近一年、最近半年、近三個月、近一個月的區間收益率均欠佳，分別為-1.30%、-23.92%、-22.98%、-19.35%，遠遠落后于同期滬深300漲幅，尤其是最近半年以來，在同類基金中的排名也基本處于墊底水平。

此外，根據中國經濟網記者統計，金锝資產旗下今年內有業績更新的86只基金(不含子基金)中，截至其最新凈值更新日期(除金锝15號為2021年2月7日外，其余85只為2021年3月5日)，有52只基金近一個月業績虧損，占比約六成。

不過，除上述外貿信托-金锝中證1000指數增強3號以外，其余基金的跌幅相對較小。其中，金锝中證1000指數增強證券投資近一個月凈值下跌4.93%，金锝進取1號尊享A近一個月凈值下跌1.73%，其余虧損基金的跌幅都低于1%。

另一方面，金锝資產旗下34只近一個月仍盈利的基金中，共有13只基金漲幅超過5%，最高漲幅為6.46%;但同時也有16只基金漲幅低于1%，另外5只基金漲幅介于1%至2%之間。

資料顯示，金锝資產是一家創新型的資產管理公司。公司致力于開發數量化的對沖基金策略，大量利用計算機系統，為投資人提供穩健的絕對回報。公司致力于數量化投資策略的研究，測試，及運行和管理。

金锝資產的創始人是任思泓，任思泓是美國紐約大學工商管理碩士，加拿大滑鐵盧大學工程碩士，北京大學理學士，特許金融分析師(CFA)。任思泓于1996年進入華爾街，先后在在匯豐銀行，美國銀行和摩根士丹利，擔任基金經理，負責開發和管理數億美元的對沖基金，積累了豐富的經驗。2009年初回國加入中金公司，2012年創建上海金锝資產管理有限公司。

金锝資產旗下基金業績一覽

數據來源：同花順、私募排排網

標簽： 金锝資產 基金 虧損